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Finanzinstrumenten. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete Anleger und produktbezogene Beratung. Wir sind kein Broker oder eine Bank. Die Jahresrendite und der DrawDown beruhen auf einer Schätzung und können je nach Marktsituation sehr unterschiedlich ausfallen. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie hier. Die Portfolio-Allokation basiert auf einer ungefähren Schätzung und kann je nach Marktsituation sehr unterschiedlich ausfallen. Jeder Vermögenswert kann 0% - 100% erreichen.
Strategie 1 - Trend folge
Definition:
Trendfolge- oder Trendhandel ist eine Handelsstrategie, nach der man einen Vermögenswert kaufen sollte, wenn sein Preistrend nach oben geht, und verkaufen sollte, wenn sein Trend nach unten geht, in der Erwartung, dass die Preisbewegungen anhalten. Es gibt eine Reihe verschiedener Techniken, Berechnungen und Zeitrahmen, die verwendet werden können, um die allgemeine Richtung des Marktes zu bestimmen, um ein Handelssignal (Forex-Signale) zu erzeugen, einschließlich der Berechnung des aktuellen Marktpreises, gleitender Durchschnitte und Kanalausbrüche. Händler, die diese Strategie anwenden, zielen nicht darauf ab, bestimmte Preisniveaus zu prognostizieren oder vorherzusagen; sie springen einfach auf den Trend auf und reiten ihn. Aufgrund der unterschiedlichen Techniken und Zeitrahmen, die von Trendfolgern zur Identifizierung von Trends eingesetzt werden, sind Trendfolger als Gruppe nicht immer stark miteinander korreliert.
Die Trendfolge wird von Forex und Rohstoffhandelsberatern (CTAs) als die vorherrschende Strategie der technischen Händler verwendet. Untersuchungen von Galen Burghardt haben gezeigt, dass zwischen 2000-2009 eine sehr hohe Korrelation (.97) zwischen Trendfolge-CTAs und dem breiteren CTA-Index bestand.
Trendfolge ist eine Anlage- oder Handelsstrategie, die versucht, von lang-, mittel- oder kurzfristigen Bewegungen zu profitieren, die sich auf verschiedenen Märkten abzuzeichnen scheinen. Händler, die eine Trendfolgestrategie anwenden, zielen nicht darauf ab, bestimmte Preisniveaus vorherzusagen oder vorherzusagen; sie springen einfach auf den Trend auf (wenn sie der Meinung sind, dass sich ein Trend mit ihren eigenen, ihnen eigenen Gründen oder Regeln etabliert hat) und reiten darauf herum. Diese Händler steigen normalerweise in den Markt ein, nachdem sich der Trend "richtig" etabliert hat, indem sie darauf wetten, dass der Trend für eine lange Zeit anhalten wird, und aus diesem Grund verzichten sie auf den anfänglichen Wendepunktgewinn. Ein Markt-"Trend" ist die Tendenz eines Finanzmarktkurses, sich im Laufe der Zeit in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Wenn es eine Wende entgegen dem Trend gibt, steigen sie aus und warten, bis sich die Wende als Trend in die entgegengesetzte Richtung etabliert. Für den Fall, dass ihre Regeln einen Ausstieg signalisieren, verlassen die Händler den Markt, treten aber wieder ein, wenn sich der Trend wieder einstellt.
Verlust abschneiden. Sie verlassen den Markt, wenn sich der Markt gegen sie wendet, um Verluste zu minimieren, und "lassen die Gewinne laufen", wenn der Markttrend wie erwartet verläuft, bis der Markt erschöpft ist und sich in einen Buchgewinn umkehrt.
Diese Handels- oder "Wettmethode mit positivem Rand" beinhaltet eine Risikomanagement-Komponente, die drei Elemente verwendet: die Anzahl der gehaltenen Aktien oder Futures, den aktuellen Marktpreis und die aktuelle Marktvolatilität. Eine anfängliche Risikoregel bestimmt die Positionsgröße zum Zeitpunkt des Einstiegs. Wie viel genau gekauft oder verkauft werden soll, hängt von der Größe des Handelskontos und der Volatilität der Emission ab. Preisänderungen können zu einer allmählichen Verringerung oder Erhöhung des anfänglichen Handels führen. Auf der anderen Seite können ungünstige Preisbewegungen zu einem Ausstieg aus dem gesamten Handel führen.
Mit den Worten von Tom Basso, in dem Buch "Trade Your Way to Financial Freedom" Lassen Sie uns den Begriff Trend Following in seine Bestandteile zerlegen. Der erste Teil ist "Trend". Jeder Händler braucht einen Trend, um Geld zu verdienen. Wenn Sie darüber nachdenken, egal mit welcher Technik, wenn es nach dem Kauf keinen Trend gibt, dann werden Sie nicht zu höheren Preisen verkaufen können... "Following" ist der nächste Teil des Begriffs. Wir verwenden dieses Wort, weil Trendfolger immer erst darauf warten, dass sich der Trend verschiebt, und ihm dann "folgen".
Die Hauptgründe für Markttrends sind eine Reihe von Verhaltensverzerrungen, die die Marktteilnehmer zu Überreaktionen veranlassen:
Herden: Nachdem sich die Märkte in einem Trend entwickelt haben, springen einige Händler auf den Zug auf und verlängern so den Herdeneffekt und die Trends.
Bestätigungsverzerrung: Menschen neigen dazu, nach Informationen zu suchen, die ihre Ansichten und Überzeugungen bestätigen. Dies kann Anleger dazu veranlassen, Vermögenswerte zu kaufen, mit denen sie in letzter Zeit Geld verdient haben, und Vermögenswerte zu verkaufen, die zurückgegangen sind, sodass sich die Trends fortsetzen.
Risikomanagement: Einige Risikomanagementmodelle werden in Abwärtsmärkten verkaufen, da z.B. einige Risikobudgets durchbrochen wurden, und in Aufwärtsmärkten kaufen, wenn neue Risikobudgets freigesetzt wurden, was dazu führt, dass Trends anhalten.
Strategie 2 - Grid Handel
Definition:
Grid-Handel ist, wenn Aufträge über und unter einem festgelegten Preis platziert werden, wodurch ein Raster von Aufträgen zu inkrementell steigenden und fallenden Preisen entsteht. Der Grid-Handel wird am häufigsten mit dem Devisenmarkt in Verbindung gebracht. Insgesamt wird mit dieser Technik versucht, aus der normalen Preisvolatilität einer Anlage Kapital zu schlagen, indem Kauf- und Verkaufsaufträge in bestimmten regelmäßigen Abständen über und unter einem vordefinierten Basispreis platziert werden.
Zum Beispiel könnte ein Devisenhändler Kaufaufträge alle 15 Pips über einem festgelegten Preis platzieren, während er auch Verkaufsaufträge alle 15 Pips unter diesem Preis platziert. Dies nutzt die Vorteile von Trends. Er könnte auch Kaufaufträge unterhalb eines festgelegten Kurses und Verkaufsaufträge oberhalb dieses Kurses platzieren. Dies macht sich die Vorteile von Range-Bedingungen zunutze.
Kernelemente
- Beim Netzhandel werden Kauf- und Verkaufsaufträge in festgelegten Intervallen um einen festgelegten Preis platziert.
- Das Grid kann erstellt werden, um von Trends oder Spannen zu profitieren.
- Um von Trends zu profitieren, platzieren Sie Kaufaufträge in Intervallen oberhalb des festgelegten Preises und Verkaufsaufträge unterhalb des festgelegten Preises.
- Um von Spannen zu profitieren, platzieren Sie Kaufaufträge in Intervallen unterhalb des festgelegten Preises und Verkaufsaufträge oberhalb des festgelegten Preises.
Netzhandel Allgemein
Ein Vorteil des Netzhandels besteht darin, dass er wenig Vorhersagen über die Marktrichtung erfordert und leicht automatisiert werden kann. Große Nachteile sind jedoch die Möglichkeit, große Verluste zu erleiden, wenn Stop-Loss-Limits nicht eingehalten werden, und die Komplexität, die mit dem Laufenlassen und/oder Schließen mehrerer Positionen in einem großen Grid verbunden ist.
Die Idee, die hinter dem Trend-Gitterhandel steht, ist, dass, wenn sich der Preis in eine nachhaltige Richtung bewegt, die Position größer wird, um daraus Kapital zu schlagen. Wenn sich der Preis nach oben bewegt, werden mehr Kaufaufträge ausgelöst, was zu einer größeren Position führt. Die Position wird größer und profitabler, je weiter sich der Preis in diese Richtung bewegt.
Dies führt jedoch zu einem Dilemma. Letztendlich muss der Händler bestimmen, wann er das Netz beenden, die Geschäfte beenden und die Gewinne realisieren muss. Andernfalls könnte sich der Preis umkehren und diese Gewinne werden verschwinden. Während Verluste durch die Verkaufsaufträge kontrolliert werden, die ebenfalls in gleichem Abstand zueinander stehen, könnte sich die Position bei Erreichen dieser Aufträge von profitabel in einen Geldverlust verwandelt haben.
Aus diesem Grund beschränken Händler ihr Netz in der Regel auf eine bestimmte Anzahl von Aufträgen, z.B. fünf. Beispielsweise platzieren sie fünf Kaufaufträge über einem festgelegten Preis. Wenn der Preis alle Kaufaufträge durchläuft, verlassen sie den Handel mit einem Gewinn. Dies kann auf einmal oder über ein Verkaufsgitter erfolgen, das von einer Zielebene ausgeht.
Wenn die Preisaktion unruhig ist, könnte sie Kaufaufträge über dem festgelegten Preis und Verkaufsaufträge unter dem festgelegten Preis auslösen, was zu einem Verlust führen könnte. An dieser Stelle gerät das Mit-dem-Trend-Gitter ins Wanken. Letztlich ist die Strategie dann am profitabelsten, wenn der Preis in eine nachhaltige Richtung läuft. Der hin und her schwankende Preis führt in der Regel nicht zu guten Ergebnissen.
In oszillierenden oder schwankenden Märkten ist der gegen den Trend gerichtete Netzhandel tendenziell effektiver. Beispielsweise platziert der Händler Kaufaufträge in regelmäßigen Abständen unterhalb eines festgelegten Preises und Verkaufsaufträge in regelmäßigen Abständen oberhalb des festgelegten Preises. Wenn der Preis fällt, wird der Händler long. Wenn der Preis steigt, werden die Verkaufsaufträge ausgelöst, um die Long-Position zu reduzieren und möglicherweise short zu werden. Der Händler profitiert so lange, wie der Preis seitwärts schwankt, und löst sowohl Verkaufsaufträge als auch Verkaufsaufträge aus.
Beim Gegen-Trend-Raster muss das Risiko kontrolliert werden. Der Händler könnte am Ende eine immer größere Verlustposition aufbauen, wenn der Preis weiter in eine Richtung läuft, anstatt sich zu der vorher festgelegten Richtung zu bewegen. Letztlich muss der Händler ein Stop-Loss-Level festlegen, da er eine Verlustposition nicht unbegrenzt halten (geschweige denn vergrößern) kann.
Die Grid Handelsstrategie ist auch eine Erweiterung der Stoikov-Strategie. In diesem Fall platziert ein Market-Maker Limit-Orders im gesamten Buch, von zunehmender Grösse, um einen gleitenden Durchschnitt des Preises herum, und lässt sie dann dort. Die Idee dahinter ist, dass der Preis die Aufträge im Laufe des Tages "durchläuft" und so die Spreads zwischen Käufen und Verkäufen verdient.
Wenn die Auftragsgrößen mit den Spreads größer werden, hat diese Strategie den Martingal-Effekt - sie verdoppelt sich effektiv, wenn die Preise vom Durchschnittspreis abweichen. Im Gegensatz zu Stoikov, da die Aufträge weiter auseinander liegen, werden sie seltener ausgeführt, aber die Spreads (und damit die Gewinne) sind größer.
Berechnungsformeln die bei der Grid Strategie angewendet werden.
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Ein Moving Average of Prices
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Ein Moving Average of Prices + eine Sprungfunktion (eine Funktion,
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die den Durchschnitt nach einem plötzlichen Anstieg zurücksetzt)
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Der aktuell beste Gebots-Angebots-Preis, der periodisch zurückgesetzt
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wird (gemäß dem Hochfrequenz-Algorithmus)
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Betrachten der Kurse an anderen Börsen/verwandten Instrumenten
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(manchmal als statistische Arbitrage bezeichnet)
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Strategie 3 - Triangular Arbitrage
Definition:
Der Arbitragehandel ist eine Gelegenheit auf den Finanzmärkten, wenn ähnliche Vermögenswerte gleichzeitig zu unterschiedlichen Preisen mit Gewinn gekauft und verkauft werden können. Einfach ausgedrückt: Ein Arbitrageur kauft billigere Vermögenswerte und verkauft gleichzeitig teurere Vermögenswerte, um einen Gewinn ohne Netto-Cashflow zu erzielen. In der Theorie sollte die Praxis der Arbitrage kein Kapital erfordern und kein Risiko beinhalten. In der Praxis jedoch beinhalten Arbitrageversuche im Allgemeinen sowohl Kapital als auch Risiko.
Nach der Hypothese effizienter Märkte sollte es keine Arbitragemöglichkeiten geben, da sich die Preise unter normalen Handelsbedingungen und bei normaler Marktkommunikation über die Märkte hinweg in Richtung eines Gleichgewichtsniveaus bewegen. Bedingungen für Arbitrage entstehen in der Praxis jedoch aufgrund von Marktineffizienzen. In diesen Fällen können Währungen aufgrund asymmetrischer Informationen oder Verzögerungen bei der Preisnotierung unter den Marktteilnehmern falsch bewertet werden.
Auf den Devisenmärkten ist die direkteste Form der Arbitrage die Zwei-Währungs-Arbitrage oder "Zwei-Punkte-Arbitrage". Diese Art von Arbitrage kann durchgeführt werden, wenn die Preise einen negativen Spread aufweisen, eine Bedingung, wenn der Briefkurs eines Verkäufers niedriger ist als der Geldkurs eines anderen Käufers. Im Wesentlichen beginnt der Händler den Handel mit einem Gewinn. Dieser Umstand ist auf Devisenmärkten selten, kann aber gelegentlich auftreten, insbesondere bei hoher Volatilität oder geringer Liquidität.
Was ist Dreiecksarbitrage?
Dreiecksarbitrage (auch bekannt als Drei-Punkt-Arbitrage oder Cross-Currency-Arbitrage) ist eine Variante der negativen Spread-Strategie, die verbesserte Chancen bieten kann. Sie beinhaltet den Handel mit drei oder mehr verschiedenen Währungen und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass Marktineffizienzen Gewinnchancen bieten. Bei dieser Strategie werden Händler nach Situationen Ausschau halten, in denen eine bestimmte Währung im Vergleich zu einer Währung überbewertet, aber im Vergleich zur anderen Währung unterbewertet ist.
Forscher haben herausgefunden, dass sich während der Handelszeiten in bis zu 6% der Fälle Gelegenheiten für Dreiecksarbitrage ergeben. Ein häufig gehandeltes Trio von Arbitrage-Währungen ist EUR/USD, USD/GBP und EUR/GBP. Es können jedoch beliebige drei oder mehr aktiv gehandelte Paare verwendet werden.
Der Prozess der Vervollständigung einer Dreiecksarbitrage-Strategie mit drei Währungen umfasst mehrere Schritte:
1. Identifizieren einer Dreiecksarbitrage-Gelegenheit mit drei Währungspaaren,
2. Identifizieren Sie die Kreuzrate und die implizite Kreuzrate
3. Wenn ein Unterschied in den Kursen aus Schritt 2 besteht, dann handeln Sie die Basiswährung gegen eine zweite Währung.
4. Dann tauschen Sie die zweite Währung gegen eine dritte. Zu diesem Zeitpunkt ist der Händler in der Lage, aufgrund des Ungleichgewichts der Kurse zwischen den drei Paaren einen risikolosen Gewinn zu erzielen,
5. Umrechnung der dritten Währung zurück in die ursprüngliche Währung, um einen Gewinn zu erzielen.
Um eine Arbitrage-Gelegenheit zu identifizieren, können Händler die folgende grundlegende währungsübergreifende Wertgleichung verwenden:
A/B x B/C x C/A = 1, wobei A die Basiswährung ist und B und C die beiden Gegenwährungen sind, die im Arbitragehandel verwendet werden sollen. Wenn die Gleichung nicht gleich eins ist, dann kann eine Gelegenheit für ein Arbitragegeschäft bestehen.
Als Beispiel für einen Handel können wir die Kurse der folgenden Währungspaare betrachten: EUR/USD 1,1325, EUR/GBP 0,7805, GBP/USD 1,4528.
Im ersten Schritt kauft der Händler 10.000 € zu 1,1325, um den Gegenwert von 11.325 US$ zu erhalten. Im zweiten Teil des Handels verkauft der Händler 10.000 € zu 0,7805, um den Gegenwert von 7.805 £ zu erhalten. Schließlich verwendet der Händler das britische Pfund, um Dollar zu einem Kurs von 1,4528 zu kaufen, was einen Ertrag von 11.339 US-Dollar ergibt.
Zieht man vom Endbetrag (11.339 US$ - 11.325 US$) den Betrag ab, der sich aus dem anfänglichen Handel ergibt, so ergibt sich eine positive Differenz von 14 US$ pro Handel.
Wie bei anderen Handelsgeschäften können Arbitrageversuche jedoch mit Risiken verbunden sein. Dazu gehört das Ausführungsrisiko, wenn der notierte Betrag nicht von einem Broker erfüllt werden kann. Wenn in dem oben genannten Handel beispielsweise der Euro gegenüber dem Pfund Sterling auf 0,7795 gestiegen wäre, bevor der Händler einen Preis festgelegt hat, würde die Aktion einen Verlust (11.324,58 US$ - 11.335 US$) von etwa 10,42 US$ pro Handel erzeugen.
Zusammenfassung
Arbitragemöglichkeiten sind eine gewinnbringende Gelegenheit, die gelegentlich auftauchen. Wirtschaftswissenschaftler betrachten Arbitrage tatsächlich als ein Schlüsselelement zur Aufrechterhaltung der Fluidität der Marktbedingungen, da Arbitrageure dazu beitragen, die Preise auf den Märkten ins Gleichgewicht zu bringen. "Nach dem Gesetz des Einheitspreises - einer Grundlage der modernen Finanzwirtschaft - sollte die Arbitrageaktivität sicherstellen, dass die Preise identischer Vermögenswerte konvergieren, damit keine unbegrenzten risikofreien Gewinne entstehen", stellte der Ökonom Paolo Pasquariello in einer Studie über Verwerfungen auf den Finanzmärkten fest.
Der Einsatz von Dreiecksarbitrage kann ein effizienter Weg sein, Gewinne mitzunehmen, wenn es die Marktbedingungen erlauben, und die Einbeziehung in das eigene Strategiebuch kann die Gewinnchancen erhöhen. Händler müssen sich jedoch bewusst sein, dass der dem Forex-Markt innewohnende Wettbewerb dazu neigt, Preisunterschiede sehr schnell zu korrigieren, sobald sie auftreten. Infolgedessen kann das Entstehen solcher Gelegenheiten sehr schnell erfolgen - sogar innerhalb von Sekunden oder Millisekunden. Aus diesem Grund muss jeder, der an einer Arbitragestrategie interessiert ist, über ein System verfügen, das den Markt während längerer Zeiträume genau beobachtet, um solche Gelegenheiten potenziell nutzen zu können, bevor sich die Preise bewegen, um ein Gleichgewicht zu finden.
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DAX Deutscher Aktienindex
Definition:
Der DAX ist der bedeutendste deutsche Aktienindex. Er misst aktuell die Wertentwicklung der 30 größten Aktiengesellschaften des deutschen Aktienmarktes welche an Regionalbörsen zugelassen sind. Der DAX ist Deutschlands beliebtester Index. Die in die Berechnung einbezogenen Unternehmen sollten mindestens drei Jahre lang in das variable Marktsegment des offiziellen Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sein.
Er wurde von der Frankfurter Wertpapierbörse als Index für handelbare Aktien in Vorbereitung auf die Deutsche Terminbörse - jetzt Eurex - entwickelt und 1988 eingeführt. Der DAX repräsentiert mehr als 60% des Grundkapitals börsennotierter nationaler Unternehmen und basiert auf der Laspeyres-Formel. Der DAX zeigt die Performance eines Portfolios, daher den Erfolg der Investition. Es liefert das statistische Maß für die Gesamtpreisentwicklung an der deutschen Börse.
Der DAX umfasst die 30 meistverkauften deutschen Aktien und macht damit mehr als 60% des Grundkapitals nationaler börsennotierter Unternehmen aus. Gemessen am Aktienumsatz macht der Handel mit diesen Aktien 75 Prozent der deutschen Aktiengeschäfte aus. Der Composite DAX, der DAX 100 mit den Top 100 deutschen Aktiengesellschaften und der MDAX als Index für mittelständische Unternehmen werden nach dem gleichen Verfahren berechnet. Die wichtigsten deutschen Aktien, meist bekannte und traditionsreiche Konzerne mit Milliardenumsatz, bilden die Grundlage für die Berechnung des DAX-Index, des deutschen Aktienindex. Die 30 größten Aktien, basierend auf der Marktumschlagsrate und der Marktkapitalisierung der sogenannten offiziellen Handelsstandardaktien, die qualitativ hochwertigsten deutschen Aktien, auch Blue Chips genannt, werden hier zusammengefasst.
Der Grund dafür ist das unterschiedliche Aktienkapital und die daraus resultierende unterschiedliche Anzahl ausstehender Aktien. Die prozentuale Gewichtung der Indexunternehmen im DAX entspricht der Größe des betreffenden Unternehmens. Große Unternehmen bestimmen daher das Niveau des Index mehr als kleine. Das Gewichtungsschema wird vierteljährlich von der Deutschen Börse für alle Indizes angepasst. Letzteres würde dann aus dem Index herausfallen. Grundlage für die Zusammensetzung der Aktienindizes ist die Rangliste der Deutschen Börse. Marktrotations- und Marktkapitalisierungskriterien sowie die Veröffentlichung von Quartalsberichten bilden die Grundlage für die Auswahl der Unternehmen in den Indizes.
In DAX ETFs investieren
Wie jeder Aktienindex kann der DAX nicht direkt wie eine Aktie gekauft und verkauft werden. Stattdessen wird der DAX mit ETFs oder CFDs gehandelt. Die Hauptbörse für DAX-EFTs ist die Eurex, die den Handel mit DAX-Futures anbietet. Investoren können durch diese diversen Handelsinstrumente auf steigende oder fallende Kurse setzen. Mit Hebelprodukten ist nur ein Bruchteil des erforderlichen Kapitals nötig, um eine größere Marktrendite zu erzielen. Der CFD-Handel, unterdessen, lässt Sie Long oder Short in den Markt investieren, wodurch sie sowohl bei fallenden als auch bei steigenden Kursen positive Renditen erzielen können.
Unternehmen im DAX Index
NASDAQ Index
Definition:
Der NYSE 100 Index ist der Name eines der anerkanntesten US-Aktienindex, dessen Portfolio dem größten Teil des New Yorker Börsenmarktes entspricht. Der Index enthält 100 börsennotierte Aktien, die nach dem Marktwert einzelner Aktien gewichtet sind. Beim Termingeschäft des NYSE 100 Index wird der Kontrakt als Index notiert. Der Wert des Kontrakts ergibt sich aus der Multiplikation des aktuellen Index mit dem Faktor 500. Die kleinstmögliche Änderung des Index, die sich in der Änderung des Preises des Terminkontrakts widerspiegelt, beträgt 0,05 Indexpunkte = 25 USD. Ausgeben wird er von der New York Stock Exchange welche die Börse mit dem höchsten Umsatzzahlen ist, insbesondere für internationale Aktien sie ist somit die größte Handelsbörse der Welt. Sie wurde 1792 gegründet und wird aufgrund seiner Lage oft im übertragenen Sinne Wall Street genannt. Ihre Symbole sind ein Bär und ein Stier.
Das Indexniveau wird auf der Aktienkursbasis festgelegt und nur für Zeichnungserträge und Sonderzahlungen angepasst. Das Gewicht des Index basiert auf der Marktkapitalisierung börsennotierter Unternehmen. Kapitalmaßnahmen wie ein Aktiensplit haben keinen Einfluss auf den Index. Die Berechnungen werden während der NASDAQ-Geschäftszeiten von 9:30 bis 16:00 Uhr Ortszeit jede Sekunde aktualisiert. Das Anlageuniversum umfasst alle an der NASDAQ notierten Unternehmen. Um eine Auswahlliste zu erstellen, werden Unternehmen im Anlageuniversum in absteigender Reihenfolge nach Marktkapitalisierung sortiert. Ebenso müssen täglich durchschnittlich 200.000 Aktien eines Unternehmens gehandelt werden. Das Indexgewicht der Indexelemente darf 24,0 Prozent nicht überschreiten. Die Zusammensetzung wird normalerweise einmal im Jahr festgelegt; Der Anteil der börsennotierten Unternehmen wird viermal jährlich überprüft
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Die bedeutendsten Unternehmen welche beteiligt sind:
